Kiểm định Glejser

This entry is part 14 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Cập nhật: 24/11/2021 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Ý tưởng

Ý tưởng của kiểm định này là có thể phương sai σ^2 sẽ phụ thuộc tuyến tính với Xi, Xi^2, 1/Xi hay 1/(Xi^2). Vì vậy các hàm hồi quy phụ mà Glejser dùng đó là


+ Với |ei| là giá trị tuyệt đối của các phần dư thu được

+ Thực hiện cho từng biến độc lập Xi (tất nhiên nhiều hàm không thể thưc hiện được do số âm sẽ không lấy được căn bậc hai.

Kiểm định cặp giả thuyết

Nếu chấp nhận H0 thì nghĩa là phương sai sai số không đổi. Đây là kết quả ta luôn mong muốn nhận được.

Có lẽ ít bạn nào biết rằng sau cách dùng đồ thị để kiểm tra PSSSTĐ thì kiểm định Glejser dạng 1 lại được dùng nhiều thứ 2 (với các bạn chạy SPSS) nhưng là một phiên bản rất lạ lẫm. Mình sẽ nói ở phần sau

Thực hành

Thực tế các phương trình kiểm đinh Glejser là các hàm hồi quy đơn biến. Vậy không nhất thiết phải chạy hồi quy mà các bạn chỉ cần kiểm tra nhanh ma trận tương quan Pearson là có thể kết luận (mức ý nghĩa của hệ số tương quan đúng bằng mức ý nghĩa của hệ số góc trong hồi quy)

Ví dụ với (1) ta chỉ đơn giản xét tương quan của |ei| với từng Xi (dùng hàm ABS để tính |ei|từ phần dư thu được)

Trong ví dụ này thì ta thu được kết quả là phương sai sai số thay đổi theo X4

Trong trường hợp cỡ mẫu quá nhỏ (dưới 30 chẳng hạn) thì người ta xem xét thay phân tích tương qua pearson bằng tương quan hạng Spearman. Tuy nhiên thì mình thấy nhiều người cỡ mẫu lớn đến hàng trăm cũng vẫn thích dùng tương quan hạng Spearman. Tất nhiên dùng gì là tuỳ các bạn nhé. Và ở bài viết sau mình sẽ có lời khuyên

Trường hợp này dùng tương quan hạng Spearman ta cũng thu được kết luận tương tự là phương sai sai số thay đổi theo X4

Series Navigation<< Kiểm định ParkKhắc phục phương sai sai số thay đổi >>